Forex Backtesting Ergebnisse

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse für die Rentabilität und das Risiko analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das in dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien auf Basis technischer Analysen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie genutzt werden soll. Die Sample-Zeitspanne, auf der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reichengebundenen Handel einzubeziehen. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Auch die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Ein Beispiel mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann optimierte Ergebnisse erzielen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um eine spezifische Marktbedingung oder einen Trend, der für die Strategie günstig ist, zusammenfließen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es Real Ein Backtest sollte die Realität so weit wie möglich widerspiegeln. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, können bei der Analyse der einzelnen Kosten eine wesentliche Auswirkung haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen der Frage, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die strategys Ebene der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (in der Probe als Beispiel bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als Out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeitmärkten umgesetzt zu werden. Wenn die Strategie in Out-of-Sample-Vergleiche fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickeln, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Besser System Trader Sind deine Backtest-Ergebnisse, die dich täuschen Ich denke deine Monte Carlo-Ergebnisse können dich täuschen. Sie können nur Dollar Betrag PampL verwenden, wenn Ihre Handelsgröße konstant bleibt. Oder verpasse ich nichts Hallo Nikolay, das ist eine tolle Frage, also habe ich Kevin Davey geantwortet. Dies ist, wie er es erklärt: 8220Wenn die Bewertung einer potenziellen Handelsstrategie, ich sehe gern seine Leistung ohne irgendwelche Positionsbestimmung oder Geldmanagement-Techniken angewendet zu sehen. Also, ich beurteile typischerweise potenzielle Strategien mit einer konstanten Größe von 1 Vertrag. Wenn die Strategie vergeht (was bedeutet, dass es eine langfristige positive Erwartung hat), dann werde ich sie dann in verschiedene Strategie-Portfolios integrieren, die ich habe, und die Positionsbestimmung an diesem Punkt einnehmen.8221 Hoffe, das hilft, Andrew. Große Frage Nikolay. Neben der Antwort gab ich Andrew oben, ich sollte auch erwähnen, dass, wenn Sie Excel Makro Sprache kennen, ist es ziemlich einfach, in was auch immer Position Sizing Ansatz Sie wollen. Für einen festen fraktionalen Ansatz, zum Beispiel, würde es nur ein paar zusätzliche Codezeilen benötigen. Also, der Simulator ist schön, weil man es auf Ihre Bedürfnisse anpassen kann. Für Leute, die an meinem Workshop teilnehmen, stelle ich den Schülern eine spezielle Version des Simulators zur Verfügung, die feste, fraktionierte Positionsgrößen beinhaltet. Hallo8230.how viele Simulationen macht dieser Monte Carlo durchführen Gibt es irgendwelche Vertrauenszahlen Dieser Simulator führt 2500 Iterationen durch. Es berechnet keine Konfidenzintervalle. Wenn Sie Excel-Makro-Sprache kennen, können Sie ganz einfach ändern oder ändern Sie den Code, was auch immer Sie wollen, dass der Simulator zu tun. Trackbacks