MetaTrader 4 - Experten KNUX Martingale - Experte für MetaTrader 4 Dies ist eine neue Version von KNUX Expert Advisor. Es funktioniert mit ADX. CCI RVI und WPR Indikatoren. Die Strategie arbeitet mit Martingale. Die Martingale Base wurde von Matus Deutsch kodiert. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen. Zur Optimierung geht man wie folgt vor: Setzen Sie nur ADX-Strategie auf true, die WPR-Strategie false Optimieren Hauptsignaleinstellungen und ADX-Strategieeinstellungen ADX-Strategie auf falsche und WPR-Strategie auf true einstellen WPRSignal-Einstellungen optimieren Jetzt setzen ADX-Strategie und WPR-Strategie auf Wahr und lässt Handel. Wenn Sie eine gute Set-Datei gefunden haben, mailen Sie mir und ich tausche gerne mit Ihnen Set-Files. Wenn Sie Verbesserungen kennen, mailen Sie mich und krank versuchen, dies zu verwirklichen. Wenn Sie Fehler finden, mailen Sie mir und krank versuchen, sie zu beheben. FÜR ZURÜCKZUFÜHREN SOLLTEN SIE EINE MODELLING-QUALITÄT VON 99,90 UND TESTEN SIE ES AUF JEDEM TICK. Strategie-Tester-Bericht XM-Demo (Build 765) EURJPY (Euro vs Japanise Yen) 1 Minute (M1) 2013.01.01 22:00 - 2014.12.26 21:59 (2013.01.01 - 2014.10.01) Jedes Ticksignal (prziseste Methode, Die auf allen nchsten verfgbaren kleineren Zeitrahmen basiert) MainSet ------ Haupteinstellungen ------ StopLoss200 TakeProfit8 MartingaleSet ------ Martingale Einstellungen ------ lotsMultiplier1.4 distanceMultiplier1.4 Capital Trade Lots Größe ManualLots0.1 AutoLottrue Risk15 MaxLot100 MinLot0.01 MainSignal Hauptsignal Logic ADXFilterPeriod13 RVIFilterPeriod20 TimeShift0 ADXSignal ADX Signal Logic ADXCrossPeriod3 CCIFilterPeriod35 CCILevel175 WPRSignal WPR Signal Logic WPRPeriod33 WPRBuyRange14 WPRSellRange14 WPRADXmaxLevel21 WPRADXminLevel5 StrategyMode Strategie ADXStrategytrue WPRStrategytrue Zeiten Zeit Filter TimeControlfalse TimeZoneAdjust ServerTimeZone wenn Required ServerTimeZone1 TradingTimesHourStopGMT gt HourStartGMT HourStartGMT7 HourStopGMT22 DontTradeFridayDont Handel nach FridayFinalHourGMT UseFridayFinalTradeTimetrue FridayFinalHourGMT6 MenuSetting ------ Wiew Einstellungen ------ showMenutrue menuColorYellow VariablesColorRed font10 Extras Extra Einstellungen MaxSlippage3 Identification35188 AutoIdenttrueMartingale Forex Trading Forex mit einem Martingale Geldmanagementsystem wird fast zwangsläufig dazu führen, ein Konto zu sprengen . Ich habe über diese unvermeidlichen Ergebnisse wiederholt über die letzten sechs Monate geschrieben. Auf die Gefahr, ein totes Pferd zu schlagen, dachte ich, dass der visuelle Beweis irgendwelche anhaltenden Hoffnungen ein für allemal lindern würde. Erinnern Sie sich, dass Martingale-Systeme kein Geld verlieren wollen. Anstatt Verluste zu akzeptieren und weiterzumachen, verdoppelt eine Martingale Wettstrategie die vorherige Wette. Wann immer ein Sieg endet, werden alle Verluste bis zu diesem Punkt ausgelöscht. Der Handel gewinnt auch den gleichen Gewinn, den der ursprüngliche Handel zu erfassen wünschte. Das Experiment geht davon aus, dass der Trader eine feste fraktionale Geldverwaltung einsetzt, die auf 1 des Kontowertes gesetzt ist. Rückruf aus früheren Experimenten, dass ein 1 Risiko Wert wird fast nie explodieren ein Konto nach 200 Trades. Die prozentuale Genauigkeit für die Trades bleibt bei 50, was vollkommen zufällig ist. Die Zufallszahldatei wurde um 10 Millionen Zufallszahlen anstatt der vorherigen halben Million aufgerüstet. Das Ziel der Übung ist es, sich auf das Ruinenrisiko zu konzentrieren und nicht auf die erworbenen Gewinne. Im Laufe der Zeit steigt die Wahrscheinlichkeit des Ruins mit der Anzahl der gehandelten Geschäfte. Ein Handel ist jedes Mal, wenn eine neue Transaktion eintritt. Es spielt keine Rolle, ob der letzte Handel ein Gewinner oder ein Verlierer war. Fünfzig Trades auf den meisten Martingale-Systemen entspricht alles von einigen Tagen bis zu mehreren Wochen. Das Niveau der Aggression, die in der Handelsniveau verwendet wird (d. h. die Pip-Distanz, die verwendet wird, um einen neuen Handel zu öffnen) ist das, was am stärksten die Zeitspanne beeinflusst, die erforderlich ist, um fünfzig Trades zu erreichen. Platzierung 50 Trades zeigt, was die meisten Händler wissen. Die Rückkehr sieht damals ziemlich schön aus. Eine Rückkehr von 20 auf dem Konto zeigt eine 40 Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Das Risiko, das Konto auszurotten, sieht sanft um 8.5 aus. Erhöhung der Anzahl der Trades auf 200, was entspricht mehreren Wochen oder Monaten, die Chancen der endgültigen Ausfall Rakete zu 35. Die glücklichen Händler, die noch nicht gesprengt zeigen, kehrt zurück von 20 bis hin zu 300. Das Gesamtrisiko ist mehr Offensichtlich, obwohl viele Händler Opfer der Köder der schnellen, großen Renditen fallen. Wenn alles zu diesem Zeitpunkt zu einfach aussieht, ist das, weil es so ist. Ausgehen auf 1.000 Trades, die ich grob Ballpark als die Menge der Trades ein durchschnittlicher Experten Berater könnte in 9 Monaten bis zu einem Jahr abgeschlossen sein, ist, wo das unvermeidliche Ergebnis offensichtlich ist. Die Chancen, eine Null-Balance zu erreichen, erreichen 95. Eine winzige Handvoll von Händlern schwimmt riesige Renditen. Da die Zahl der Trades von 1.000 auf 2.000 auf 10.000 ansteigt, schrumpft der winzige Bruchteil der Konten schließlich auf Null zurück. Großartiges stuff8230 könnten Sie vielleicht diskutieren, wie es aussehen würde, wenn Sie einen umgekehrten Martingal-Ansatz verwenden würden, vielleicht wo Sie die Größe verdoppeln, jedes Mal, wenn Sie gewinnen und wenn ein Verlust endlich auftritt, fallen Sie zurück auf die ursprüngliche Größe. Vielen Dank für Ihren Kommentar. Sie würden sicherlich ein Konto aufheben, um das Risiko um 100 zu erhöhen, nachdem sie gewann. Der Grund dafür ist, dass ein Verlust eventuell auftreten würde. Dieser Verlust würde alle Gewinne bis jetzt auslöschen, plus Ergebnis in einem Verlust in Bezug auf, wo Sie begannen. Mit einem Martingale-System ist auch kein Favorit. Wie Sie Shaun, bin ich einverstanden, dass es Ihr Konto in der Zeit sprengen wird. Man muss bereit sein zu sagen, dass ein Handel falsch war und mit einem Verlust in der Nähe war. Bob hat die Idee, umgekehrt Martingale, wo Sie ein Raster-System starten, wenn der Markt zu Ihren Gunsten läuft. Nicht eine schlechte Idee, aber ich würde es mit einem nachlaufenden Stopp auf jedem Raster bestellen, der umgekehrte Martingale würde sich öffnen. Auf diese Weise würden die Rasteraufträge alle mit einem Gewinn enden und so würde die primäre Ordnung. Es könnte so etwas wie dieses sein: Auftrag 1: Startschutzstopp bei x Pips und offener Sekundärauftrag in der gleichen Richtung mit der gleichen Losgröße. Bestellen 2: Starten Sie den Schutzstopp bei x Pips und öffnen Sie den dritten Befehl in der gleichen Richtung mit dem gleichen Lose. Bewegen Sie den Schutzstopp von Auftrag 1 durch Nachlauf etc8230. Sollte der Markt umgekehrt werden, dann würden alle Aufträge durch einen nachlaufenden Stopp gestoppt. Könnte diese Arbeit I8217m nicht sicher sein. Mit der Glockenkurve (Gaußsche) Statistik würde die Idee definitiv scheitern. Die Märkte folgen jedoch den Machtgesetzverteilungen. Sie sind viel wild. Die Schildkrötenhändler in den 1980er Jahren nutzten ein Geldmanagementsystem, das fast identisch mit dem war, was Sie beschrieben haben. Ich empfehle, dass Sie Google Turtle Traders und lesen Sie durch die pdf schwimmenden im Internet. It8217s eine sehr interessante Geldmanagement-Idee. Danke für das tolle Video. Ich schätze wirklich, dass Sie die riskante des Martingale Systems beweisen. Da hast du das Software-System, mit dem du Martingale-Systeme (und modifizierte Versionen) testen kannst, kannst du bitte ein Video auf einem Martingal-Schliessen als Korb von Gewinn machen. Zum Beispiel, Open B1 0,01, wenn es von 50 Pips negativ geht, dann öffnet man S1 0,03 und Wenn S1 durch 25 Pips positiv wird, schließt es den ganzen Lauf (beide B1 und S1 alle zusammen als Korb). Das Beispiel, das ich dir gegeben habe, ist ein bisschen anders als das typische Martingal, denn im typischen Martingalsystem erleben wir den Drawdown zuerst. Das Beispiel, das ich gab, gab es auf der Grundlage der Vorhandelsbilanz keinen Rückgang in real. Hoffe, ich habe mein Beispiel erklärt und zeige genug, damit du das Konzept verstehst. Wir freuen uns auf dein neues Video. Danke fürs da sein. Ein schönes Wochenende wünsche ich ihnen. Vielen Dank für den hilfreichen Kommentar. Ihr Korb Idee ist wirklich nur Wahrscheinlichkeit Verschiebung. Desto schlimmer, dass die Situation kommt, Sie versuchen, die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Ausstiegs zu erhöhen, indem Sie den Profit näher bringen. Es gibt keinen grundlegenden Unterschied zwischen diesem und Martingale, weil Sie das Risiko verdreifachen und gleichzeitig die Chance auf einen profitablen Ausstieg erhöhen. Das Compoundierungsrisikoproblem bleibt bestehen. Mein aus der Manschetten Erwartung ist, dass dieser Ansatz würde wahrscheinlich beschleunigen ein Konto sprengen. Danke für deine Antwort. Ja, du hast absolut recht. Mit dem Korb Konzept der Trades Schließung mit Martingale ist ein absoluter Tod laufen. Aber Shaun, vermuten wir, (A BEISPIEL), wenn die Konto-Größe 5K ist und die Hebelwirkung 1000 ist (einige Broker bieten diese auf Mikro-Konto mit der Grenze von 5 Lose als maximale Handelsgröße pro Handel). Mit 5K und 1000 Hebel und Handel der anfänglichen Los bei 0,08 und Multiplikator von 2, und mit diesem auf GBPJPY Paar, ich don8217d denken, wir werden unser Konto blasen. Oder sogar unter der Annahme von 0,04 anfänglichen Los, werden wir Gewinn machen. Ich verstehe, dass wir 500 in einem Jahr machen können, aber trotzdem können wir 50 pro Jahr machen, was recht gut ist. Return on Investment im Vergleich zu dem, was derzeit bei Banken angeboten wird. Ihre freundlichen Kommentare sind sehr geschätzt, da ich mich wirklich zufrieden fühle und ein Gefühl habe, von einem wahren Gentleman und Profi erzogen zu werden. Ich habe das Martingale Money Management System vor einer Weile benutzt und in ein Forum geschrieben, das i8217m es benutzt. Dann hat ein älterer Trader, der eine hohe Erfahrung zu haben scheint, dies geschrieben: 8220Don8217t verwenden Martingale, verwenden Sie das Kelly System statt8221. Ich googelte über die Kelly-Formel, die eine Formel zu sein scheint, um die optimale Menge auf Pferderennen zu setzen. Allerdings ist es mir nicht klar, ob dieses Konzept auf Forex angewendet werden kann und wenn das sogar nützlich ist. Also meine Frage ist, könnten Sie schreiben einen Artikel über die Kelly-Formel, die erklärt, wie es auf Forex angewendet werden könnte und wenn die Formel ist in irgendeiner Weise nützlich wäre wäre danke Danke John Danke für den Vorschlag 8211 that8217s eine tolle Idee. Ich habe die Kelly-Formel für einige Zeit im nächsten Monat auf unseren Verlagsplan gelegt. Bleiben Sie dran Hi Shaun, Nachdem Sie so viel zu martingale und anderen Systemen da draussen verloren haben, scheinen Sie viele Strategien zu kennen, die nicht funktionieren. Bitte raten und ermutigen auf dem System, das stattdessen funktioniert. Vielen Dank
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